Desk Opsi BTC · BGTC / HV20 / Retail Seller v4

…

Rekomendasi Hari Ini

MEMUAT…

Mengambil data Binance, Deribit, BGTC, alternative.me, funding…

Keyakinan

—

PENDUKUNG

PEMBLOKIR

Spot BTC

$—

Binance

—

Tertinggi 24J

$—

—

Terendah 24J

$—

—

HV20 (tahunan)

—%

1-hari: —

IV ATM

—%

Deribit terdekat

Funding 8j

—

perp BTCUSDT

Takut & Serakah

—

alt.me

Probabilitas Naik BGTC

—%

Model NOCTUA

Sekarang di IST

—

Memuat konteks sesi…

—

Rezim IV/HV20 Ambang PDF 1.76 · backtest 2017–2026

—×

—

IV — / HV20 —

Tingkat ukuran posisi (PDF §4.3)

—

Menunggu data

Rasio < 1.2 = tenang (ukuran penuh) · 1.2–1.4 normal (70%) · 1.4–1.6 waspada (40%) · 1.6–1.8 dikurangi (20%) · ≥ 1.8 jangan trading. Ambang 1.76 adalah persentil ke-90 dari rasio historis IV/HV20 tahun 2017–2026; di atas itu, volatilitas riil melampaui perkiraan 10% dari waktu.

Mode Retail Seller · $100 · 50× · 1× straddle ATM + 60× wing far-OTM PDF §2

⚡ Pemilih Wing OTM Dibiayai Straddle

Mencari strike OTM di mana 60× premium short ≥ 1.15× biaya straddle DAN prob. tersentuh ≤ ambang

—

Memuat rencana…

LOT SHORT 60

PROB SENTUH MAKS 10%

FAKTOR KEAMANAN 1.15×

Peluang Pergerakan 24J Berikutnya

Memuat…

Perkiraan Langsung BGTC

Memuat…

Pita RANGER & Harga 48J

RANGER

ATR-7 × (IV/HV20)^0.2 × vol × DOW × F&G

—

mentah

—

aman ×2.2

—

ATR-7

Harga 48J · candle 1J

Bukti & input

Arus berita langsung

Memuat…

Konfluensi sinyal

NOCTUA Data R2 EXPORT

Export histori NOCTUA

Data historis yang diproses pipeline dan disimpan di Cloudflare R2.

MENGECEK R2...

Parquet

Memuat metadata...

DOWNLOAD

CSV

Memuat metadata...

DOWNLOAD

Sinkronisasi metadata... R2 · pipeline hourly

Sinyal tervalidasi — bisa dipercaya

p_vol_amplify

Probabilitas volatilitas realisasi akan lebih tinggi dari trailing RV (HV20). Tervalidasi secara statistik (QLIKE −2.79% vs Log-HAR, p = 0.043).

Pakainya: makin tinggi angkanya, makin kecil ukuran posisi. Ini sinyal risk-sizing, bukan arah.

barrier_curves

Probabilitas harga menyentuh level ±0.5% sampai ±10% dalam horizon 19 jam ke depan. Dihitung dari sigma NOCTUA yang sudah dikalibrasi.

Pakainya: pilih SL di level dengan touch prob ≤ 35%, TP di level touch prob ≤ 20%.

Rasio IV / HV20 — Regime Dial

Perbandingan implied volatility Deribit vs realized vol 20 hari. Menentukan apakah pasar sedang “mahal” untuk jual premi.

Rasio	Regime	Size
< 1.2	CALM	100%
1.2–1.4	NORMAL	70%
1.4–1.6	CAUTION	40%
1.6–1.8	REDUCED	20%
≥ 1.8	NO-TRADE	0%

Funding Rate

Biaya tahan posisi perpetual tiap 8 jam. Dashboard mendeteksi kondisi ekstrem (positif atau negatif).

Pakainya: kalau funding ekstrem searah posisi kamu (mis. funding sangat positif & kamu long) → kurangi ukuran posisi karena crowded dan mahal ditahan.

Sinyal tidak tervalidasi — jangan dipakai untuk arah

p_up / upside (BGTC “Probabilitas Naik”)

Probabilitas arah harga naik dari model NOCTUA. Walk-forward log-loss 0.6941 vs coin flip 0.6931 — secara statistik tidak punya skill prediktif di horizon ini.

Karena itu, field upside di payload sengaja dipin ke 50.0. Nilai mentah masih dipublikasikan sebagai p_up_raw untuk transparansi, tapi tidak digunakan untuk menggeser strike atau memilih arah trade.

Untuk futures: arah wajib dari TA/thesis kamu sendiri.

Alur keputusan

Cek Regime Dial — kalau rasio ≥ 1.8, NO-TRADE, stop di sini.

Cek Session Ribbon — jam overlap London/NY biasanya lebih liquid. Jam Asia pergerakan lebih kecil tapi bisa whipsaw.

Lihat Hero Card untuk verdict keseluruhan:

TRADE OKCAUTIONWAITNO-TRADE

Ini gabungan semua blocker otomatis: regime, session, funding, freshness BGTC, arah tidak jelas.

Opsi (jual premi Deribit): baca Retail Plan Card — strike, struktur, dan cost sudah dihitung dari barrier_curves + IV/HV20.

Futures BTCUSDT.P: buka Desk Futures → masukkan direction dari TA kamu → sistem hitung SL/TP dari barrier_curves dan size dari p_vol_amplify + funding.

Keterbatasan penting

Horizon tetap 19 jam. barrier_curves dihitung untuk window itu. Kalau kamu plan hold jauh lebih lama atau lebih singkat, touch probability tidak lagi presisi — anggap perkiraan saja.

p_vol_amplify adalah probabilitas, bukan magnitude. Dia bilang “kemungkinan vol lebih tinggi”, bukan seberapa jauh. Sizing yang dipakai (1 − p_vol_amplify × 0.6) adalah heuristik, bukan hasil optimasi.

Tidak ada komponen likuidasi. Fungsi hitung SL/TP berbasis persentase harga, bukan leverage/margin. Jarak liquidation di exchange bisa lebih dekat dari SL yang dihitung — selalu cek margin ratio di exchange secara terpisah.