Desk Harian — kalender & jendela waktu penjual premi 1DTE (backtest 998 expiry harian pada DVOL riil; settle 12:00 UTC / 17:30 IST)
Expiry harian berikutnya (jendela 12:00 UTC)—
Jam ke expiry / saran waktu entry—
IV ATM 1-hari live vs DVOL (edge sudah ter-price?)—
menghitung…
Pembuat Short Strangle (target-delta)
Jual PUT—
Jual CALL—
Total kredit—
Breakeven—
Perkiraan POP (1 − Σ|Δ|)—
Est. margin (heuristik Delta Ex.)—
Return on Margin (ROM) hingga expiry—
Rasio Kredit / Pergerakan-perkiraan—
Option Chain — IV & Δ dihitung lokal (Black-76 pada mark Deribit)
Mark Call $
IV Call
Δ Call
OI Call
Strike
OI Put
Δ Put
IV Put
Mark Put $
Metode. Mark chain dari API publik Deribit (1 panggilan); IV diinversi dari mark via bisection Black-76; delta analitik.
IV Deribit dapat diterapkan ke opsi BTC Delta Exchange dalam rentang spread yang wajar (underlying sama, terhubung arbitrase), tapi selalu cek quote Delta sendiri sebelum eksekusi.
POP adalah aproksimasi delta (risk-neutral, mengabaikan skew drift). Heuristik margin: max(15% × spot − jarak OTM, 7.5% × spot) + premi, per leg, diskon strangle 50% pada leg yang lebih murah — verifikasi di kalkulator margin Delta.
Bukan nasihat finansial. Short strangle membawa risiko tak terbatas; atur ukuran sehingga pergerakan 3σ tidak menghabiskan akun Anda.